转发上期所：上海期货交易所交易管理办法

《上海期货交易所交易管理办法》经上海期货交易所理事会审议通过，并已报告中国证监会，现予以发布。自2024年10月23日起开始实施。

第一章 总 则

第一条 为规范期货交易，保护期货交易当事人的合法权益，保障上海期货交易所（以下简称交易所）期货交易的顺利进行，根据《上海期货交易所交易规则》，制定本办法。

第二条 交易所、会员、客户应当遵守本办法。

第二章 席位管理

第三条 交易席位是会员将交易指令输入交易所计算机交易系统参与集中竞价交易的通道。

交易席位按照席位接入地点分为场内交易席位和远程交易席位。远程交易席位是指会员在其营业场所、通过同交易所计算机交易系统联网的电子通讯系统直接输入交易指令、参加交易所集中竞价交易的一种交易方式。

第四条 会员可以根据业务需要，申请相应数量的交易席位。

第五条 会员申请交易席位，应当具备以下条件：

（一）交易量和资金量达到交易所要求的规模；

（二）配备稳定可靠且具有备份系统的计算机系统和包含通讯线路在内的通讯系统，配有相关专业人员；

（三）有健全的规章制度和远程交易管理办法；

（四）经营状况良好，无严重违规违约记录。

申请远程交易席位的，拟开设远程交易所在地的通讯、资金划拨条件能满足交易所期货交易运作的要求。

第六条 申请场内交易席位的，应当向交易所提交《上海期货交易所会员场内交易席位申请表》。

第七条  申请远程交易席位的，应当向交易所提交下列材料：

（一）交易席位用途和类别；

（二）交易席位安装地址和说明；

（三）交易系统软件和版本信息；

（四）使用客户类型和客户数；

（五）交易所要求提供的其他材料。

第八条 交易所应当自收到符合要求的全部申请材料之日起10个交易日内提出审核意见。决定批准的，通知会员进行系统调试；决定不予批准的，通知申请人并说明理由。

第九条 会员应当完成交易设施安装和系统调试，并接受交易所组织的整体测试和模拟运作。

第十条 交易设施安装和系统符合开通条件的，应当在收到缴费通知之日起10个交易日内向交易所缴纳交易席位费。缴费完成后，由交易所通知会员具体开通日期。

第十一条 使用交易席位的，应当按年缴纳交易席位费，具体标准由交易所另行规定。
    撤销交易席位的，已收取的交易席位费不予退还。

第十二条 连续交易期间只能通过远程交易席位进行交易。

第十三条 会员应当加强对其远程交易的管理和远程交易系统的维护，并对交易所提供的软件接口和文档资料负有保密义务。主要设施需要更换或作技术调整的，或者远程交易席位迁移出原登记备案地，应当事先征得交易所同意。交易所有权对远程交易席位的使用情况进行监督检查。

第十四条 具有下列情况之一的，交易席位予以撤销：

（一）提出撤销交易席位申请，经交易所核准的；

（二）私下转包、转租或者转让交易席位的；

（三）利用交易系统窃密或者破坏交易系统的；

（四）管理混乱，经查实已不具备开设条件的；

（五）会员丧失会员资格的；

（六）存在严重违规行为的；

（七）交易所认为应当撤销交易席位的其他情况。

第十五条 出现下列情况时，交易所可以采取调整开市、收市时间，暂停交易，调整相关合约最后交易日、到期日等日期以及其他必要的措施：

（一）因计算机系统、通讯系统等交易设施发生故障，致使10%以上的会员不能交易的；

（二）在开市前，30%以上的会员未能完成结算工作或者未完成交易系统初始化工作的；

（三）交易所认为必要的其他情况。

第三章 交易大厅管理

第十六条 交易大厅是集中交易期货合约的场所，出入交易大厅的人员为：经交易所登记批准的出市代表、交易所场务管理人员、交易所特许人员。

第十七条 出市代表是受会员委派并代表会员在交易大厅接受本会员的交易指令进行期货交易的人员，其在交易大厅与交易有关的行为由会员负责。

第十八条 出市代表应当具备下列条件：

（一）年满十八周岁，具有完全民事行为能力；

（二）经交易所专业培训并取得合格证书；

（三）品行端正，有良好的职业道德；

（四）没有刑事处罚记录。

第十九条 办理出市代表证件应当提供会员法人委托书原件、出市代表申请表（加盖单位公章）、出市代表资格证、身份证、学历证等材料。

第二十条 每个交易席位限两名出市代表进场，特殊情况应当经交易所批准。

第二十一条 出市代表可以在每个交易日开市前30分钟内进入交易大厅做开市准备； 出市代表在交易时间内不得随意出入交易大厅，特殊情况应当经场务管理人员批准；收市后出市代表应当在30分钟内离开交易大厅。

第二十二条 出市代表应当佩带有效证件、着指定的专用服装出入交易大厅。

第二十三条 出市代表应当爱护交易大厅内的各种设施，严格按照交易所有关交易大厅计算机设备管理规定操作，损坏者要照价赔偿并按有关规定处罚。

第二十四条 出市代表携带交易设备进出交易大厅应当经交易所核准。

第二十五条 出市代表应当服从交易所场务管理人员的管理。

第二十六条 出市代表应当将交易所文件、通知、公告等材料及时送交所在会员。

第二十七条 会员应当妥善管理交易密码。因交易密码泄露造成的后果由会员承担。

第二十八条 出市代表不得有下列行为：

（一）无故迟到或早退；

（二）携带器械、各种食品进入交易大厅；

（三）行为举止不文明，损害、破坏交易设施，影响交易大厅内的卫生环境；

（四）在交易大厅内未按要求着装；

（五）未按正常程序操作交易系统；

（六）在交易期间随意走动、互串交易席位、大声喧哗、打闹、玩游戏机等影响交易秩序；

（七）影响其他席位的正常交易或交易所场务管理人员的正常工作；

（八）借用、盗用其他会员的电话或交易终端；

（九）未经许可在交易大厅拍照、录像；

（十）伪造、转借出市代表证；

（十一）其他影响交易所声誉、交易大厅内正常秩序的行为。

第二十九条 会员辞退、更换出市代表或出市代表离开原会员，应当及时到交易所办理撤销出市代表委托手续，并交还出市代表证。会员未能交还出市代表证的，应当及时向交易所有关部门书面报告情况，得到回执后，即可免除会员责任。会员未及时办理撤销手续或交还出市代表证的，所造成的一切后果由会员承担。

第三十条 除会员合并、分立、破产以及经原会员同意外，被撤销出市代表授权的人员，交易所在三个月内不受理其到其他会员处任出市代表的注册申请。

第四章 价格与成交

第三十一条 交易所应当及时发布以下与交易有关的信息：

（一）开盘价。开盘价是指某一合约开市前五分钟内经开盘集合竞价产生的成交价格。开盘集合竞价未产生成交价格的，以当日竞价交易的第一笔成交价为开盘价。

（二）收盘价。收盘价是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。

（三）最高价。最高价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最高成交价格。

（四）最低价。最低价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格。

（五）最新价。最新价是指某交易日某一期货合约交易期间的最新成交价格。

（六）涨跌。涨跌是指某交易日某一期货合约交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。

（七）最高买价。最高买价是指某一期货合约当日买方申请买入的即时最高价格。

（八）最低卖价。最低卖价是指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时最低价格。

（九）申买量。申买量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高价位申请买入的下单数量。

（十）申卖量。申卖量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低价位申请卖出的下单数量。

（十一）结算价。结算价是指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价。当日无成交的，当日结算价按照交易所相关规定确定。结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和制定下一交易日涨跌停板额的依据。

（十二）成交量。成交量是指某一期货合约在当日交易期间所有成交合约的单边数量。

（十三）持仓量。持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量。

（十四）行权量。行权量是指期权合约以行权为了结方式的数量。

第三十二条 交易指令分限价指令、取消指令和交易所规定的其他指令。

限价指令每次最大下单数量为500手。交易指令每次最小下单量为1手。

交易指令的报价只能在价格波动限制之内。

第三十三条 开设连续交易的品种，其开盘集合竞价在连续交易时段开市前5分钟内进行，其日盘交易时段集合竞价在日盘开始前5分钟内进行。开设连续交易的品种在无连续交易阶段的交易日，开盘集合竞价在日盘开市前5分钟内进行。

未开设连续交易的品种，其开盘集合竞价在日盘交易时段开市前5分钟内进行。

集合竞价前4分钟为合约买、卖指令申报时间，后1分钟为集合竞价撮合时间。

开盘集合竞价产生的成交价格作为开盘价。开盘集合竞价未产生成交价格的，以当日竞价交易的第一笔成交价为开盘价。第一笔成交价按照《上海期货交易所交易规则》相关规定或者本办法第三十四条确定。

交易系统自动控制集合竞价申报的开始和结束并在计算机终端上显示。

第三十四条 集合竞价采用最大成交量原则，即以此价格成交能够得到最大成交量。高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交；低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交；等于集合竞价产生的价格的买入或卖出申报，根据买入申报量和卖出申报量的多少，按少的一方的申报量成交。

第三十五条 集合竞价中的未成交申报单自动参与之后的竞价交易；连续交易阶段未成交申报单自动参与日盘集合竞价。客户的申报单在一个交易日内一直有效，直到该申报单全部成交或被撤销。

第三十六条 新上市合约的挂盘基准价由交易所确定并提前公布。挂盘基准价是确定新上市合约第一天交易涨跌停板额的依据。

第三十七条 新上市合约挂盘当日涨跌停板为正常涨跌停板的二倍（交易保证金维持合约规定比例）。如当日有成交，于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板，该合约其当日结算价按照《上海期货交易所结算管理办法》第三十八条中当日有成交的期货合约当日结算价确定方式确定；如当日无成交，下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板和保证金，该合约其当日结算价参照《上海期货交易所结算管理办法》第三十八条中当日无成交的期货合约当日结算价确定方式确定，在适用该部分规定时，新上市合约挂盘当日的挂牌基准价视为“该合约上一交易日的结算价”。

第五章 交易编码

第三十八条 交易所实行交易编码备案制度。交易编码是指会员和客户进行期货交易的专用代码。

第三十九条 交易编码分非期货公司会员交易编码和客户交易编码。交易编码由会员号和客户号两部分组成。

第四十条 客户交易编码有十二位数字构成，前四位数是会员号，后八位数是客户号。如客户交易编码为000100001535，会员号为0001，客户号为00001535。出市代表在输入交易指令时只输入客户号1535即可。

第四十一条 非期货公司会员交易编码和客户交易编码位数相同，但后八位是其会员号。如非期货公司会员的会员号为120，其非期货公司会员交易编码是012000000120，出市代表在输入交易指令时只输入会员号120即可。

第四十二条 非期货公司会员交易编码与客户交易编码互不占用，001至1000号预留给非期货公司会员，客户号从1001号开始编制。

第四十三条 一个客户在交易所内只能有一个客户号，但可以在不同的期货公司会员开户。其交易编码只能是会员号不同，而客户号应当相同。

根据中国法律、法规、规章和有关规定，需要对资产进行分户管理的证券公司、基金管理公司、信托公司、银行和其他金融机构，以及社会保障类公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等特殊单位客户，可以按照中国期货市场监控中心有限责任公司的规定申请交易编码。

第四十四条 期货公司会员应当按交易所要求，根据会员服务系统中关于客户录入的提示输入客户资料。

第四十五条 期货公司会员在会员服务系统中录入客户资料后，应当将该客户资料传送于交易所备案，交易所在收到符合要求的客户资料后，即开通该客户在交易系统中的交易。

第四十六条 连续交易期间不办理开户业务。

第四十七条 有下列情况之一的，客户交易编码予以注销：

（一）客户备案资料不真实的；

（二）期货公司会员申请注销，且客户交易编码下没有持仓的；

（三）违反交易编码制度的其他情况。

第四十八条 客户提供虚假的开户资料或期货公司会员协助客户使用虚假资料开户的，交易所责令期货公司会员限期平仓，平仓后交易所注销该客户交易编码，同时按《上海期货交易所违规处理办法》的有关规定进行处理。

第六章 附 则

第四十九条 各品种期货业务细则另有规定的，按照其规定执行。

第五十条 交易日的第一节是指从前一个工作日的连续交易开始至当天日盘10:15结束。

第五十一条 连续交易品种为交易所规定的品种，连续交易时间由交易所另行通知。

第五十二条 交易所对期权交易业务有特别规定的，适用其规定。

第五十三条 违反本办法规定的，交易所按《上海期货交易所违规处理办法》的有关规定处理。

第五十四条 本办法解释权属于上海期货交易所。

第五十五条 本办法自2024年10月23日起实施