关于国债期货2012合约交割风险提示的通知
关于国债期货2012合约交割风险提示的通知
尊敬的客户：
根据交易规则及其相关实施细则，现就2020年12月份5年期国债期货、10年期国债期货、2年期国债期货交割相关事项提示如下：
一、5年期国债期货、10年期国债期货、2年期国债期货合约最后交易日为合约到期月份的第二个星期五，最后交易日为国家法定节假日的，以下一交易日为最后交易日，即TF2012、T2012、TS2012合约的最后交易日为2020年12月11日。
二、国债期货实行梯度限仓制度，TF2012、T2012、TS2012合约自交割月份之前的一个交易日起，持仓限额分别为600手、1200手、600手。超过持仓限额标准的，交易所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定，对超仓部分予以强行平仓。因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担，盈利依规予以罚没。
三、参与交割的客户应当事先通过会员向交易所申报国债托管账户。同一客户在不同会员处开户的，应当分别申报国债托管账户。客户申报中央结算开立的国债托管账户的，只能申报一个国债托管账户。客户申报中国结算开立的国债托管账户的，应当同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的国债托管账户，且只能分别申报一个国债托管账户。
四、自交割月份之前的二个交易日起至最后交易日之前一个交易日，每日收市后，同一交易编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓，平仓价格为该合约前一交易日的结算价。对冲平仓结果不计入当日结算价的计算。
五、自交割月份之前的一个交易日起，交易所对未通过国债托管账户审核客户的交割月份合约持仓予以强行平仓，即如果客户在11月27日结算时，在交易所没有审核通过的国债托管账户，同时又持有TF2012、T2012、TS2012合约持仓，将会在11月30日被强行平仓。因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担，盈利依规予以罚没。
六、进入交割月份后，至最后交易日之前，由卖方通过会员在当日15:15前向交易所主动提出交割申报，并由交易所按照“申报意向优先，持仓日最久优先，相同持仓日按比例分配”的原则确定进入交割的买方持仓。当日未进行交割申报但被交易所确定进入交割的买方持仓，交易所根据卖方交券的国债托管账户，按照同国债托管机构优先原则在该买方客户事先申报的国债托管账户中指定收券账户。
七、最后交易日收市后，同一客户号的双向持仓对冲平仓，平仓价格为该合约前一交易日的结算价，同一客户号的净持仓进入交割。对冲平仓结果不计入交割结算价的计算。
八、最后交易日进入交割的，买方客户和卖方客户应当在最后交易日15:15前向交易所申报其收券的国债托管账户和可交割国债名称、数量以及交券的国债托管账户等信息。买方客户未在规定时间内申报交割信息的，交易所根据卖方交券的国债托管账户，按照同国债托管机构优先原则在该买方客户事先申报的国债托管账户中指定收券账户；卖方客户未在规定时间内申报交割信息的，视为卖方客户未能在规定期限内如数交付可交割国债。
九、客户持仓进入交割的当日，交易所于结算后通过会员服务系统将配对结果和应当缴纳的交割货款通知相关会员。我司会与客户共同做好后续交割日的相关业务操作。交割模式分为一般模式和DVP模式，其中配对双方均以中央结算开立的国债托管账户参与交割的，采取DVP交割模式。
十、在第二交割日10:00之前，我司会通过会员服务系统向交易所申报差额补偿。以一般模式进行交割的，我司会为买方客户申报差额补偿；以DVP模式进行交割的，我司会为卖方和买方客户申报差额补偿。
为防范交割风险，请各位未通过国债账户审核但有交割月持仓的客户查看《国债期货合约交割风险提示通知》，并确保您充分理解强行平仓的相关规则后，在《国债期货合约交割风险提示确认回执》上盖章/签字，于11月26日收盘前返回给我司。
请您做好风险防范及交割前的准备工作，确保交易顺利。
特此通知。
首创京都期货有限公司
2020年11月24日
附件1： 国债期货合约交割风险提示通知.docx
附件2： 国债期货合约交割风险提示确认回执.docx
国债期货合约交割风险提示通知
（客户）：
贵单位/您在我公司开户从事国债期货交易， 2020年12月份国债期货交割临近，根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》，在国债期货合约交割月份之前的二个交易日尚未通过国债托管账户审核的客户，自交割月份之前的一个交易日至最后交易日，在该国债期货交割月份合约的持仓应当为0。自交割月份之前的一个交易日起，交易所对未通过国债托管账户审核客户的交割月份合约持仓予以强行平仓。
请贵单位/您在仔细阅读并充分理解上述规定之后，于《国债期货合约交割风险提示确认书》上盖章/签字提交本公司。
特此通知。
期货公司（盖章）
年 月 日
国债期货合约交割风险提示确认回执
首创京都期货有限公司:
经贵公司告知，本单位/本人已认真阅读《国债期货合约交割风险提示通知》的全部内容，充分理解根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》，在国债期货合约交割月份之前的二个交易日尚未通过国债托管账户审核的客户，自交割月份之前的一个交易日至最后交易日，在该国债期货交割月份合约的持仓应当为0。自交割月份之前的一个交易日起，交易所对未通过国债托管账户审核客户的交割月份合约持仓予以强行平仓。
本着风险自担的原则，本单位/本人将遵守上述相关规则。
客户（盖章/签字）：
年 月 日
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